Hedge Trading Systems for Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como comerciante forex é o gerenciamento de riscos forex. Gerenciando seu risco pode assumir várias formas, mas uma forma é fazer hedge. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes eliminaram a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizem que você queria passar muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você também pode continuar com o par USDCHF. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição de CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduz seu risco USD fazendo essas negociações. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Let39s dizem que você estava mais preocupado com sua exposição ao Euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Isso seria arriscado ter exposição nula a ele. A melhor maneira de fazer essas sebes é colocá-las em tempos de risco e tirá-las quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar sua cobertura antes do lançamento e retirá-la depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Foi o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Ele deve ser usado com sabedoria, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, particularmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você achou este artigo útil. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou no Twitter para acompanhar os novos artigos de negociação forex. Introdução ao hedge de Forex Atualizado em 09 de agosto de 2016 A cobertura é simplesmente uma maneira de se proteger contra Grande perda. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado. Cobertura simples de Forex Alguns corretores permitem que você coloque trades que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero enquanto você tem ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver o tempo certo. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante. Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo. Cobertura complexa Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociações de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Múltiplos pares de moedas Um comerciante de forex pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você poderia passar por um longo EURUSD e USDCHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF). Isto significa que se o euro se tornar uma moeda forte em relação a todas as outras moedas, pode haver uma flutuação na EURUSD que não seja contrariada no USDCHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EURUSD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29. O que isso significa é se o EURUSD cai para 1,29 no tempo especificado para sua opção, você é pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EURUSD não atingir esse preço no tempo especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado. Razões para Hedge O principal motivo pelo qual você deseja usar hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para a sua conta. Sistema de negociação de hedge popular Junte-se a outubro de 2007 Status: Membro 12 Posts Eu passei um bom tempo descodificando esse sistema particular de negociação de hedge no ano passado. Eu coloquei no conselheiro de especialistas e fiz alguns bons sinos e assobios. As coisas nunca panned com a pessoa que eu estava fazendo isso, então nunca fiz nada com isso. Eu realmente passei muito tempo nisso, então eu não quero que isso seja desperdiçado. Se alguém usa este sistema específico e quer economizar 100 dólares por mês, minha pequena EA fará exatamente isso por você. Posso explicar como isso funciona nas próximas postagens e ver quais são os interesses. Se houver o suficiente, irei publicar a EA e as instruções. Juntei-se a julho de 2006 Status: Membro 83 Posts Eu passei um bom tempo descodificando este sistema particular de negociação de hedge no ano passado. Eu coloquei no conselheiro de especialistas e fiz alguns bons sinos e assobios. As coisas nunca panned com a pessoa que eu estava fazendo isso, então nunca fiz nada com isso. Eu realmente passei muito tempo nisso, então eu não quero que isso seja desperdiçado. Se alguém usa este sistema específico e quer economizar 100 dólares por mês, minha pequena EA fará exatamente isso por você. Posso explicar como isso funciona nas próximas postagens e ver quais são os interesses. Se houver o suficiente, irei publicar a EA e as instruções. Estou interessado e aguardo com expectativa a EA. Desde já, obrigado. Registrado em outubro de 2007 Status: Membro 12 Posts Eu tenho que remover meu pequeno esquema de proteção contra cópia. Me dê alguns dias. Aqui estão alguns screenshots das propriedades e instruções. 1) Reinicie o programa Strategy Builder FX4 2) No Menu Navegador, arraste e solte o consultor especialista chamado Hedge Rocks para qualquer gráfico desejado. 4) A primeira guia é chamada COMMON: você será solicitado a verificar as propriedades do Expert Advisor: Certifique-se de que: Permitir negociação ao vivo, esteja marcado. (Você precisará verificar isso sempre que não configurou isso como padrão nas opções do programa). 5) A segunda guia é chamada ENTRADAS: Você pode alterar qualquer uma dessas propriedades se desejar ou deixar os padrões otimizados conforme mostrado abaixo. Esta versão permite trocar o EURUSD ou o GBPUSD ou ambos: EURUSDampGBPUSD contra um dos dois: USDCHF ou USDJPY. O padrão é trocar os pares EURUSD-USDCHF e GBPUSD-USDCHF simultaneamente. Você pode alterá-los para atender às suas preferências comerciais, alterando o valor de verdadeiro para falso ou vice-versa. 9) Certifique-se de pressionar o botão Expert Advisor no topo para habilitar o conselheiro (como mostrado abaixo) 10) Certifique-se de que o pequeno rosto sorridente no canto superior direito do gráfico que você largou o EA foi de fato sorridente. Se for um rosto infeliz, você esqueceu de verificar Permitir negociação ao vivo 11) A EA é tickwise: o que significa que ele espera uma atualização do servidor (um tic) e executa seu ciclo em cada marca. Antes do primeiro toque, ele irá dizer, esperando por tique-taque. Assim que o receber, você verá que todas as informações amarelas aparecem no gráfico. Se, depois de uma hora, você não ver nenhum texto amarelo, certifique-se de ter pressionado o botão Expert Advisor na parte superior do seu programa. Este é um sistema de hedge. A idéia é trocar pares de moedas que vão em direções opostas. Tudo perfeito, a perda de ganhos líquida sempre seria zero e você simplesmente acumularia as altas taxas de juros. Uma vez que os pares de cobertura não são perfeitos, aproveitamos isso. Comprando alta, vendendo baixo com ordens de limite Agarrar lucros inesperados quando os pares ficam sem sincronia, a seu favor. Sempre desenhando interesse nas posições deixadas durante a noite. A EA é automática, assente e assista. Tudo está feito para você. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em outubro de 2007 Status: Membro 12 Posts Ok. Ok, tirei o material de proteção contra cópia e tentei organizar as coisas um pouco. Tenho um trabalho real que eu tenho que tender ocasionalmente, fiz isso o mais rápido possível (para você mais impaciente). The Hedge Rocks Expert Advisor para MT4. Eu aviso você agora que eu sou mais um cara de matemática do que um programador MQLMT4: minhas técnicas de programação são muito parecidas com meus arredores desorganizados e bagunçados. No entanto, a matemática é sólida e combina o sistema de comércio de FR com um alto grau de precisão. Sinta-se à vontade para limpar meu código se desejar. Agora, algumas advertências: 1) Esta EA nunca foi testada em demos reais apenas. Ainda é um pouco buggy. Não executá-lo em uma conta ao vivo, a menos que você o teste completamente em uma conta de demonstração. 2) Eu escrevi isso usando a conta de demonstração do tradeviewforex. Está calibrado para usar a alavanca de 200: 1 com tamanhos de lote de 100K e aproximadamente um balanço da conta de 10K ou 100K. 3) Os tamanhos de seus lotes comprados (de acordo com o FR) não devem ser inferiores a .5 para garantir que os índices entre os grupos de cobertura sejam otimizados. Ainda parece funcionar bem com menos. Se você escolher a alavanca mais alta ou usar 10K ou lotes de lotes micro para trocar, os lotes comprados serão maiores. Se você não pode alterar o tamanho do seu lote ou sua alavancagem do que você deve aumentar o valor que você troca através da porcentagem de margem ou do saldo da conta ou ambos. Parece funcionar bem com comprados muito menos de .5, mas é o que eles dizem. 4) Eu simplesmente copiei o sistema FR do melhor jeito possível e não tinha opinião sobre sua validade. Todos eles parecem um pouco fanáticos se você me perguntar e esse assunto de marketing direto total não é apenas minha xícara de chá. Certamente, pode perder a despeito do que seus amigos Cool-Aide-Drinking da FR podem contar. 1) Durante a colocação das ordens iniciais, às vezes um dos dois membros de um grupo de moeda é rejeitado pelo corretor, o que faz com que ele venda o par restante e reordene o grupo fazendo com que você coma o spread no par vendido. Tem algo a ver com a velocidade com que alguns corretores podem aceitar ordens. 2) Raramente, tem um problema ao obter os dados históricos e bloquear minha pequena rotatória Pearson Correlation no final. Coloco um monte de capturas, mas ainda lança um erro em ocasiões raras. Sinta-se livre para me fazer perguntas. Eu irei a EA e as instruções a seguir. Passei bastante tempo descodificando este sistema particular de negociação de hedge no ano passado. Eu coloquei no conselheiro de especialistas e fiz alguns bons sinos e assobios. As coisas nunca panned com a pessoa que eu estava fazendo isso, então nunca fiz nada com isso. Eu realmente passei muito tempo nisso, então eu não quero que isso seja desperdiçado. Se alguém usa este sistema específico e quer economizar 100 dólares por mês, minha pequena EA fará exatamente isso por você. Posso explicar como isso funciona nas próximas postagens e ver quais são os interesses. Se houver o suficiente, irei publicar a EA e as instruções. Está bem. Ok, tirei o material de proteção contra cópia e tentei organizar as coisas um pouco. Tenho um trabalho real que eu tenho que tender ocasionalmente, fiz isso o mais rápido possível (para você mais impaciente). O 8216Hedge8217 Rocks Expert Advisor para MT4. Eu aviso-lhe agora que eu sou mais um cara de matemática que um programador MQLMT4: minhas técnicas de programação são muito parecidas com meus arredores8230 desorganizados e bagunçados. No entanto, a matemática é sólida e combina o sistema de comércio de FR com um alto grau de precisão. Sinta-se à vontade para limpar meu código se desejar. Agora, algumas advertências: 1) Esta EA nunca foi testada na verdadeira coisa, apenas demonstrações. Ainda é um pouco buggy. Don8217t executá-lo em uma conta ao vivo, a menos que você o teste completamente em uma conta demo. 2) Eu escrevi isso usando a conta de demonstração do tradeviewforex. Está calibrado para usar a alavanca de 200: 1 com tamanhos de lote de 100K e aproximadamente um balanço da conta de 10K ou 100K. 3) Os tamanhos de seus lotes comprados (de acordo com o FR) não devem ser inferiores a .5 para garantir que os índices entre os grupos de cobertura sejam otimizados. Ainda parece funcionar bem com menos. Se você escolher a alavanca mais alta ou usar tamanhos de lotes 10K ou 8216micro8217 para trocar, os lotes comprados serão maiores. Se você não pode alterar seus tamanhos de lote ou sua alavancagem8230 do que você deve aumentar o valor que você trade8230 via a porcentagem de margem ou o saldo da conta8230 ou ambos. Parece funcionar bem com comprados muito menos de .5, mas é o que eles dizem. 4) Eu simplesmente copiei o sistema FR do melhor jeito possível e não tinha opinião sobre sua validade. Todos parecem um pouco fanáticos se você me pedir8230 e essa coisa de marketing direto total não é apenas minha xícara de chá. Certamente, pode perder a despeito do que seus amigos Cool-Aide-Drinking da FR podem contar. 1) Durante a colocação das ordens iniciais, às vezes um dos dois membros de um grupo monetário é rejeitado pelo corretor, o que faz com que ele venda o par restante e reordene o grupo8230 fazendo com que você coma o spread no par vendido. Tem algo a ver com a velocidade com que alguns corretores podem aceitar ordens. 2) Raramente, tem um problema ao obter os dados históricos e bloquear minha pequena rotatória Pearson Correlation no final. Coloco um monte de capturas, mas ainda lança um erro em ocasiões raras. Sinta-se livre para me fazer perguntas. Eu irei a EA e as instruções a seguir. Agradável feito profissionalmente, mas vou tentar modificar para gbpjpy e outros ienes espalhados Ok. Ok, tirei o material de proteção contra cópia e tentei organizar as coisas um pouco. Tenho um trabalho real que eu tenho que tender ocasionalmente, fiz isso o mais rápido possível (para você mais impaciente). The Hedge Rocks Expert Advisor para MT4. Eu aviso você agora que eu sou mais um cara de matemática do que um programador MQLMT4: minhas técnicas de programação são muito parecidas com meus arredores desorganizados e bagunçados. No entanto, a matemática é sólida e combina o sistema de comércio de FR com um alto grau de precisão. Sinta-se à vontade para limpar meu código se desejar. Agora, algumas advertências: 1) Esta EA nunca foi testada em demos reais apenas. Ainda é um pouco buggy. Não executá-lo em uma conta ao vivo, a menos que você o teste completamente em uma conta de demonstração. 2) Eu escrevi isso usando a conta de demonstração do tradeviewforex. Está calibrado para usar a alavanca de 200: 1 com tamanhos de lote de 100K e aproximadamente um balanço da conta de 10K ou 100K. 3) Os tamanhos de seus lotes comprados (de acordo com o FR) não devem ser inferiores a .5 para garantir que os índices entre os grupos de cobertura sejam otimizados. Ainda parece funcionar bem com menos. Se você escolher a alavanca mais alta ou usar 10K ou lotes de lotes micro para trocar, os lotes comprados serão maiores. Se você não pode alterar o tamanho do seu lote ou sua alavancagem do que você deve aumentar o valor que você troca através da porcentagem de margem ou do saldo da conta ou ambos. Parece funcionar bem com comprados muito menos de .5, mas é o que eles dizem. 4) Eu simplesmente copiei o sistema FR do melhor jeito possível e não tinha opinião sobre sua validade. Todos eles parecem um pouco fanáticos se você me perguntar e esse assunto de marketing direto total não é apenas minha xícara de chá. Certamente, pode perder a despeito do que seus amigos Cool-Aide-Drinking da FR podem contar. 1) Durante a colocação das ordens iniciais, às vezes um dos dois membros de um grupo de moeda é rejeitado pelo corretor, o que faz com que ele venda o par restante e reordene o grupo fazendo com que você coma o spread no par vendido. Tem algo a ver com a velocidade com que alguns corretores podem aceitar ordens. 2) Raramente, tem um problema ao obter os dados históricos e bloquear minha pequena rotatória Pearson Correlation no final. Coloco um monte de capturas, mas ainda lança um erro em ocasiões raras. Sinta-se livre para me fazer perguntas. Eu irei a EA e as instruções a seguir. Você realmente ganhou dinheiro com isso. Após 10 minutos de uso, perdi 10 forexfactoryimagesiconsicon8.gif
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