200 dias em movimento média tsx

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ON Canadá M5A 0N1 Phillip Crawley, PublisherPercente acima da porcentagem média móvel acima da média móvel A porcentagem de ações negociadas acima de uma média móvel específica é um indicador de largura que mede força interna ou fraqueza no índice subjacente. A média móvel de 50 dias é utilizada para o prazo de curto e médio prazo, enquanto as médias móveis de 150 dias e 200 dias são usadas para o prazo de médio e longo prazos. Os sinais podem ser derivados de níveis de overboughtoversold, que se cruzam acima de 50 e divergências bullishbearish. O indicador está disponível para o Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampPTSX Composite. Os usuários de Sharpcharts podem traçar a porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias, média móvel de 150 dias ou média móvel de 200 dias. Uma lista completa de símbolos é fornecida no final deste artigo. O Cálculo do Cálculo é direto. Basta dividir o número de ações acima de sua média móvel do XX-dia pelo número total de ações no índice subjacente. O exemplo da Nasdaq 100 mostra 60 ações acima da média móvel de 50 dias e 100 ações no índice. A porcentagem acima de sua média móvel de 50 dias é igual a 60. Como o gráfico abaixo mostra, esses indicadores flutuam entre zero por cento e cem por cento com 50 como a linha central. Interpretação Este indicador mede o grau de participação. A amplitude é forte quando a maioria das ações em um índice está negociando acima de uma média móvel específica. Por outro lado, a amplitude é fraca quando a minoria das ações está negociando acima de uma média móvel específica. Existem pelo menos três maneiras de usar esses indicadores. Primeiro, os cartistas podem obter um viés geral com os níveis gerais. Uma tendência de alta está presente quando o indicador está acima de 50. Isso significa que mais da metade das ações do índice estão acima de uma média móvel em particular. Uma tendência de baixa está presente quando abaixo de 50. Em segundo lugar, os cartistas podem procurar níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Esses indicadores são osciladores que flutuam entre zero e cem. Com um alcance definido, os cartistas podem procurar níveis de sobrecompra perto do topo do intervalo e níveis de sobrevenda perto do final do intervalo. Terceiro, as divergências de alta e baixa podem pregar uma mudança de tendência. Uma divergência de alta ocorre quando o índice subjacente se move para uma nova baixa e o indicador permanece acima da baixa anterior. A força relativa no indicador às vezes prefigura uma reversão de alta no índice. Por outro lado, uma divergência de baixa forma quando o índice subjacente registra uma maior alta e o indicador permanece abaixo do seu alto anterior. Isso mostra fraqueza relativa no indicador que por vezes pode antecipar uma reversão de baixa no índice. 50 Limiar O limite de 50 funciona melhor com a porcentagem de ações acima de suas médias móveis mais longas, como 150 dias e 200 dias. A porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias é mais volátil e cruza o limite 50 com mais freqüência. Essa volatilidade torna mais propenso a whipsaws. O gráfico abaixo mostra o SampP 100 acima do MA de 200 dias (OEXA200R). A linha azul horizontal marca o limite 50. Observe como esse nível atuou como suporte quando o SampP 100 apresentava maior tendência em 2007 (seta verde). O indicador quebrou abaixo de 50 no final de 2007 e o nível 50 transformou-se em resistência em 2008, que é quando o SampP 100 estava em declínio. O indicador avançou acima do limite de 50 em junho-julho de 2009. Mesmo que a porcentagem de ações acima de SMA de 200 dias não seja tão volátil quanto a porcentagem de ações acima de sua SMA de 50 dias, o indicador não é imune a whipsaws. No gráfico acima, houve vários cruzamentos em agosto-setembro de 2007, novembro-dezembro de 2007, maio-junho de 2008 e junho-julho de 2009. Esses cruzamentos podem ser reduzidos aplicando uma média móvel para alisar o indicador. A linha rosa mostra o SMA de 20 dias do indicador. Observe como esta versão suavizada cruzou o limite de 50 vezes. OverboughtOversold O percentual de ações acima de SMA de 50 dias é mais adequado para níveis de sobrecompra e sobrevenda. Devido à sua volatilidade, esse indicador passará para os níveis de sobrecompra e sobrevenda mais frequentemente do que os indicadores com base em médias móveis mais longas (150 dias e 200 dias). Assim como os osciladores de momentum, este indicador pode se tornar sobrecompra numerosas vezes em uma forte tendência de alta ou sobrevenda muitas vezes durante uma forte tendência de baixa. Portanto, é importante identificar a direção da tendência maior para estabelecer um viés e negociar em harmonia com a grande tendência. As condições de sobrevenda a curto prazo são preferidas quando a tendência a longo prazo é aumentada e as condições de sobrecompração de curto prazo são preferidas quando a tendência a longo prazo está baixa. A análise básica de tendências pode ser usada para determinar a tendência do índice subjacente. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 acima do MA de 50 dias (SPXA50R) com o SampP 500 na janela inferior. Uma média móvel de 150 dias é usada para determinar a tendência maior para o SampP 500. Observe que o índice cruzou acima do SMA de 150 dias em maio e apresentou uma tendência maior nos próximos 12 meses. Com uma tendência de alta geral em andamento, as condições de sobrecompra foram ignoradas e as condições de sobrevenda foram usadas como oportunidades de compra. Em geral, as leituras acima de 70 são consideradas sobrecompração e as leituras abaixo de 30 são consideradas sobrevendidas. Esses níveis podem variar para outros índices. Primeiro, observe como o indicador se tornou sobrecompra numerosas vezes de maio de 2009 a maio de 2010. As leituras múltiplas de sobrecompra são um sinal de força e não de fraqueza. Em segundo lugar, note que o indicador ficou sobrevendido apenas duas vezes ao longo de um período de 12 meses. Além disso, essas leituras de sobrevenda não duraram muito. Isso também é um testemunho da força subjacente. Simplesmente tornar-se sobrevendido nem sempre é um sinal de compra. Muitas vezes, é prudente esperar uma recuperação dos níveis de sobrevenda. No exemplo acima, as linhas pontilhadas verdes mostram quando o indicador cruzou para trás acima do limite 50. Também é possível que outro sinal dispare quando o indicador mergulhou abaixo de 35 em novembro. O próximo gráfico mostra o SampP 100 Above 50-day MA (OEXA50R) com o SampP 100 na janela inferior. Este é um exemplo do mercado do urso porque o OEX estava negociando abaixo do SMA de 150 dias. Com a maior tendência para baixo, as condições de sobrevenda foram ignoradas e as condições de sobrecompra foram usadas como vendas de alertas. Um sinal de venda consiste em duas partes. Primeiro, o indicador deve tornar-se sobrecompra. Em segundo lugar, o indicador deve se mover abaixo do limite 50. Isso garante que o indicador começou a enfraquecer antes de fazer um movimento. Apesar deste filtro, ainda haverá whipsaws e sinais ruins. Existem três sinais visíveis no quadro abaixo. A seta vermelha mostra a condição de sobrecompra e a linha pontilhada vermelha mostra o movimento subsequente abaixo de 50. O primeiro sinal não funcionou bem, mas os outros dois se mostraram bastante oportunos. Divergências de BullishBearish As divergências de alta e baixa podem produzir grandes sinais, mas também são propensas a muitos sinais falsos. A chave, como sempre, é separar sinais robustos de sinais ineficazes. Pequenas divergências podem ser suspeitas. Estes geralmente se formam em um período de tempo relativamente curto, com pouca diferença entre os picos ou as calhas. As pequenas divergências de baixa em uma forte tendência de alta dificilmente anteciparão fraqueza significativa. Isto é especialmente verdadeiro quando os picos divergentes excedem 70. Pense nisso. Breadth ainda favorece os touros se mais de 70 de ações estiverem negociando acima de uma média móvel designada. Do mesmo modo, é improvável que pequenas divergências de alta tendência nas tendas baixas fortes representem uma grande inversão de alta. Isto é especialmente verdadeiro quando as calhas divergentes se formam abaixo de 30. O tamanho ainda favorece os ursos quando menos de 30 dos estoques estão negociando acima de uma média móvel especificada. Maiores divergências têm maiores possibilidades de sucesso. Maior refere-se ao tempo decorrido e à diferença entre os dois picos ou calhas. Uma divergência acentuada cobrindo dois meses ou mais é mais provável que funcione, do que uma divergência superficial cobrindo 1-2 semanas. O gráfico abaixo mostra o Nasdaq Above 50-day MA (NAA50R) com o Nasdaq Composite na janela inferior. Uma grande divergência de alta, formada entre novembro de 2009 e março de 2010. Mesmo que as calhas fossem abaixo de 30, a divergência se estendeu ao longo de três meses e a segunda calha estava bem acima da primeira calha (setas verdes). O movimento subseqüente acima de 50 confirmou a divergência e antecipou o rali do final de maio ao início de junho. Uma pequena divergência de baixa foi formada em maio-junho e o indicador foi abaixo de 50 no início de julho, mas esse sinal não prenunciou um declínio prolongado. A tendência de alta de Nasdaq era muito forte e o indicador voltou atrás de 50 em pouco tempo. O próximo gráfico mostra o SampPTSX acima do MA de 50 dias (TSXA50R) com o TSX Composite (TSX). Uma pequena divergência de baixa formada a partir da segunda semana de maio até a terceira semana de junho (4-5 semanas). Mesmo que esta fosse uma divergência relativamente baixa, a distância entre o início de maio e a baixa de junho permitiu uma divergência bastante íngreme. O TSX Composite conseguiu exceder o máximo de maio, mas o indicador não voltou acima de 60 em meados de junho. Um fortemente menor alto formado para criar a divergência, que foi confirmada com uma quebra abaixo de 50. Conclusões A porcentagem de estoques acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede o grau de participação. A participação seria considerada relativamente fraca se o SampP 500 se movesse acima da média móvel de 50 dias e apenas 40 das ações estavam acima da média móvel de 50 dias. Por outro lado, a participação seria forte se o SampP 500 se movesse acima da média móvel de 50 dias e 60 ou mais de seus componentes também estavam acima da média móvel de 50 dias. Além dos níveis absolutos, os cartistas podem analisar o movimento direcional do indicador. A média está diminuindo quando o indicador cai e se fortalece quando o indicador aumenta. Um indicador crescente do mercado e da queda levaria suspeitas à fraqueza subjacente. Da mesma forma, um mercado em queda e um indicador crescente sugerem uma força subjacente que poderia anunciar uma reversão de alta. Tal como acontece com todos os indicadores, é importante confirmar ou refutar achados com outros indicadores e análises. Os usuários SharpCharts SharpCharts podem traçar esses indicadores na janela do gráfico principal ou como um indicador que fica acima ou abaixo da janela principal. O exemplo abaixo mostra os estoques SampP 500 acima do MA de 50 dias (SPXA50R) na janela do gráfico principal com o SampP 500 na janela indicadora abaixo. Um SMA de 10 dias (rosa) e uma linha de 50 (azul) foram adicionados à janela principal. A imagem abaixo do gráfico mostra como adicioná-los como sobreposições. O SampP 500 foi adicionado como um indicador selecionando preço e depois entrando SPX para parâmetros. Clique nas opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição. Clique no quadro abaixo para ver um exemplo ao vivo. Lista de símbolos Os usuários de Sharpcharts podem traçar a porcentagem ou número de ações acima de uma média móvel específica para a Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampPTSX Composite. As médias móveis específicas incluem os 50 dias, 150 dias e 200 dias. A primeira tabela mostra os símbolos disponíveis para o PERCENT de ações acima de uma média móvel específica. Observe que esses símbolos têm um R no final. A segunda tabela mostra os símbolos disponíveis para o NÚMERO de ações acima de uma média móvel específica. Este é um número absoluto. Por exemplo, o Dow pode ter 20 ações acima da média móvel de 50 dias ou a Nasdaq pode ter 1230 ações acima da média móvel de 50 dias. Os gráficos de indicadores com base em PERCENT e NUMBER são os mesmos. No entanto, números absolutos, como 20 e 1230, não podem ser comparados. As porcentagens, por outro lado, permitem aos usuários comparar níveis em uma variedade de índices. Clique na imagem abaixo para ver estes no catálogo de símbolos. Opinion: O que quebrar a média móvel de 200 dias para ações realmente significa CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) A quebra da média móvel de 200 dias significa que a tendência principal dos mercados de ações tem oficialmente recusado. É urgente que descobrimos, desde o Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,78 fechado na semana passada abaixo deste nível técnico crucial, e o SampP 500 SPX, 0,80 fez isso ontem. Na verdade, alguns analistas técnicos consideram quebrar abaixo da média móvel de 200 dias para ser o fim oficial de um mercado de touro. Então, pelo menos de acordo com essa definição, agora estavam em um mercado ostentoso. (A definição usual é um declínio de 20 ou mais). No entanto, a situação pode não ser tão terrível. Enquanto os sistemas de tempo de mercado baseados na média móvel de 200 dias apresentaram registros impressionantes na primeira parte do século passado, eles se tornaram marcadamente menos bem sucedidos nas últimas décadas, ao ponto de que alguns especulam abertamente que não funcionam mais. Na verdade, desde 1990, o mercado de ações efetivamente apresentou melhor que a média de sinais de venda da média móvel de 200 dias. Isso está bem ilustrado na tabela de acompanhamento. Os sinais de venda eram aqueles dias em que o SampP 500 caiu abaixo de sua média móvel de 200 dias após o dia anterior acima, houve 85 ocorrências desse tipo desde o início de 1990. Os retornos na tabela refletem o retorno ajustado pelo dividendo do Todo o mercado de ações (conforme avaliado por índices como o Wilshire 5000 W5000, 0,80). As próximas quatro semanas, com certeza, notei que, no horizonte de 12 meses, o mercado acionário apresentou um desempenho ligeiramente abaixo da média após os sinais de venda da média móvel de 200 dias. Mas, dada a variabilidade nos dados, essa diferença nos retornos não significa ser significativa no nível de confiança 95 em que os estatísticos freqüentemente dependem para concluir que um padrão é genuíno. Por sinal, a diferença em 26 semanas (seis meses) também não é significante. Mas os resultados de quatro e 13 semanas são bastante significativos. Basta considerar a última vez que o SampP 500 caiu abaixo de sua média móvel de 200 dias, que foi em novembro de 2012, logo após os meses de eleição presidencial. O mercado de ações quase imediatamente retomou seu poderoso rali, e o Wilshire 5000 foi mais de 3 maiores em um período de meses, 12 maiores no próximo trimestre e 32 maiores no ano seguinte. Um resultado quase idêntico foi o resultado da época anterior em que o SampP 500 caiu abaixo de sua média móvel de 200 dias, em junho de 2012. Claro, o mercado nunca mais se apresentou tão impressionante na sequência de um sinal de venda dos movimentos de 200 dias Média, mas nas últimas décadas isso foi mais a regra do que a exceção. Com certeza, os resultados anteriores a 1990 pintaram uma história diferente. Então, para determinar sua resposta à violação atual dos mercados da média móvel de 200 dias, você deve decidir se as últimas duas décadas são apenas uma aberração ou, em vez disso, se algo mudou de forma mais ou menos permanente que faz a mudança Média menos efetiva. Uma importante queda no vento a este respeito é a pesquisa conduzida por Blake LeBaron, professor de finanças da Universidade Brandeis. Ele descobriu que as médias móveis de vários comprimentos pararam de funcionar no início dos anos 90, não só no mercado de ações, mas também nos mercados cambiais. Uma vez que esses dois mercados não estão vinculados de forma óbvia, isso explicaria de outra forma porque as médias móveis falhariam simultaneamente em ambos. A pesquisa LeBarons oferece suporte para aqueles que acreditam que as médias móveis diminuem a eficácia é mais do que apenas um acaso. O que poderia ter causado que isso acontecesse. LeBaron especula que poderia ser a confluência de vários fatores. Um grande, ele me disse, poderia ser o advento do comércio on-line barato, especialmente a criação de fundos negociados em bolsa, o que facilitou o comércio e a saída de títulos de acordo com a média móvel. Outro fator, disse ele, poderia ser a popularidade das médias móveis. À medida que mais investidores começam a seguir um sistema, seu potencial para vencer o mercado começa a evaporar. Em qualquer caso, vale a pena salientar que os resultados apresentados aqui não significam necessariamente que não estavam em um mercado urugo. O que eles significam: se estivesse agora em um mercado ostentoso, será por outros motivos além da violação da média móvel de 200 dias. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. 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